Kurss iepazīstina studentus ar svarīgākajām, kas tiek lietotas vērtspapīru portfeļa cenu modeļos un to optimizācijā. Kursā tiek padziļināti apgūta Markova procesu teorija kā diskrētā tā nepārtrauktā laikā un tās lietojumi uzdevumos, kas saistīti ar plašu dažādu vērtspapīru klāstu.